时间：2020-08-12 10:25:52 来源：未知 作者：yll
【从历史数据看股指期货表现，今日股指期货观点】股指期货是股价的价格指数期货，在股市中做估值期货的人不少，所以今天我们就从历史数据上分析下股指期货的表现怎么样。
一、从历史数据看股指期货表现
在对季月合约跨期价差的季节性规律进行分析之前，我们先将股指期货三大品种IF、IC与IH的季月合约跨期价差进行横向比较，主要是三者在季月合约跨期价差均值、分布与相关性方面的比较，由于2015年金融市场经历较大波动，这里我们只参考2017年以来的数据。
均值方面，近三年的IF、IC与IH季月合约跨期价差的比值中，IC季月合约比值水平在三个品种中最低，IH比值相对较高。峰度方面，三大品种中IF、IH峰度大于3（正态分布的峰度为3），IC峰度小于3，其中IF峰度最高。偏度方面，三大品种偏度均为负值呈左偏分布，其中IF偏度最低，IC偏度相对较高。波动方面，三大品种中IC跨期价差的标准差值最高，离散程度相对较高。相关性方面，IF与IH跨期价差之间具有更强的相关性（相关系数大于85%），IF与IC的相关性其次，IC与IH的相关性较弱。
IF自2010年4月16日上市至今，存续的季月跨期合约价差共有42个，为了标识方便我们用IF1009代表IF1009/IF1006的比值来分析跨期价差的变化规律，另外两个品种的跨期价差的标识方式以此类推，IC与IH自2015年4月16日上市以来存续的跨期合约价共有22个。
从三大品种自上市以来整体的历史表现看，跨期价差变化具有一致性：2015年之前，IF跨期价差整体呈平稳回落的走势；2015—2016年，金融市场出现了较大波动，2015年三大品种跨期价差均出现大幅冲高，2016年快速回落，这主要与市场情绪的波动以及股指期货交易政策调整有关；2016—2017年跨期价差回升；2018年与2019年基本稳定；2020年市场出现了多次单日大幅波动，受其影响跨期价差较近两年出现了一定程度回落。
二、今日股指期货观点
上个交易日，欧洲主要股指较好，美国主要股指升跌互现，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨升幅较大，CRB指数大升，文华商品指数上个交易日中国股市收市后至今晨走好，今天亚太主要股指早盘大升。外围市场对今天国内市场影响利好。
上个交易日，沪深300较好；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日巨幅增加。
目前，沪深300中期较强，短期较好，4400有一定支持，4850有一定压力。
上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日小幅减少。4个月期指期现差都和前个交易日接近。从基差看，目前空方很强势。目前，2个近月贴水幅度过大，其他2个月期指基差都在正常水平。
从股指期货自上市以来的三大品种的历史表现来看的话，股指期货的跨期价差的变化是具有一致性的。所以大家在投资股指期货的时候，可以参考。以上就是我为大家带来的从历史数据看股指期货表现，今日股指期货观点的全部内容。
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